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Determinantes de los deterioros para la mejora de los stress test para las entidades de créditos españolas
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- 53 - Ciències Económiques
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Determinantes de los deterioros para la mejora de los stress test para las entidades de créditos españolas
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| Climent Serrano, Salvador | |
| Aquest document és un/a Comunicació/Ponència, creat/da en: 2016 | |
| The aim of this study is the estimation of the determinants of impairment losses of loans to improve the estimation of the stress test. The methodology is based on three econometric models: MCO, the AR(1) system and MGM. Some of the main results are: the economic cycle is a determinant of the provisions for impairment, as their impact is different in times of recession respect to growth stages. There inertia of the dependent variable, but is different in the times of recession respect to growth. The determinants that has a greater impact to GDP and equity. In addition, there are unique aspects of the Spanish situation, as the process of mergers 2010 and 2012 regulatory changes that have affected impairment losses.El objetivo de este trabajo es la estimación de los determinantes de las pérdidas por los deterioros de los créditos para mejorar la estimación de los stress test. La metodología utilizada se basa en tres modelos econométricos: MCO, el sistema AR(1) y el MGM. Algunos de los principales resultados obtenidos son: el ciclo económico es un determinante de las dotaciones para el deterioro, ya que su impacto es diferente en épocas de recesión respecto a las etapas de crecimiento. Existe inercia de la variable dependiente, pero es diferente en las etapas de recesión respecto a las de crecimiento. Los determinantes que tiene un mayor impacto son el PIB y los fondos propios. Además, hay aspectos singulares de la coyuntura española, como el proceso de fusiones de 2010 y los cambios normativos de 2012 que han afectado a los deterioros | |
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53 - Ciències Económiques [1844]