NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

El ciclo económico y la morosidad

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dc.contributor.author	Climent Serrano, Salvador
dc.date.accessioned	2018-11-02T09:01:30Z
dc.date.available	2018-11-02T09:01:30Z
dc.date.issued	2016	es_ES
dc.identifier.citation	Climent-Serrano, Salvador. (2016). El ciclo económico y la morosidad. XVII Encuentro AECA Braganza (Portugal)	es_ES
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10550/67822
dc.description.abstract	Basado en las variables utilizadas por el informe de Oliver Wyman, modificando y eliminado las redundantes, se elabora un modelo econométrico para estimar la morosidad de las entidades de crédito españolas. Las variables son el PIB, el deflactor, el desempleo, la bolsa, los créditos, el Euribor, el precio de las viviendas el tipo de cambio y na variable ficticia para que representa el SAREB. Además se contrasta si el modelo es óptimo para para largos periodos de tiempo. Los resultados obtenidos evidencian que el modelo construido con datos provenientes de épocas de recesión no es válido para épocas de crecimiento.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.subject	NPLs, Stress Test, Oliver Wyman, Sistema financiero español	es_ES
dc.title	El ciclo económico y la morosidad	es_ES
dc.type	conference output	es_ES
dc.subject.unesco	UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS	es_ES
dc.identifier.idgrec	142731	es_ES