NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO
Testing explosive bubbles with time-varying volatility: The case of Spanish public debt
Repositori DSpace/Manakin
- Inici
- Investigació
- e-prints
- 53 - Ciències Económiques
- Visualitza element
IMPORTANT: Aquest repositori està en una versió antiga des del 3/12/2023. La nova instal.lació está en https://roderic.uv.es/
Testing explosive bubbles with time-varying volatility: The case of Spanish public debt
Mostra el registre complet de l'element
|
Visualització
|
| Esteve García, Vicente; Prats Albentosa, María A. | |||
| Aquest document és un/a article, creat/da en: 2023 | |||
|
|||
| In this paper the dynamics of the Spanish public debt-GDP ratio is analysed during the period 1850–2021. We use recent procedures to test for explosive bubbles in the presence under time- varying volatility (Harvey et al., 2016; Harvey et al., 2019, 2020; Kurozumi et al., 2022) in order to test the explosive behavior of Spanish public debt over this long period. We extend previous analysis of Esteve and Prats (2022) where assume constant unconditional volatility in the underlying error process. | |||
| Veure al catàleg Trobes | |||
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
53 - Ciències Económiques [1844]