NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO
No linealidad y asimetría en el proceso generador del Índice Ibex35
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- 53 - Ciències Económiques
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No linealidad y asimetría en el proceso generador del Índice Ibex35
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Visualització
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| Rico Belda, Paz | |||
| Aquest document és un/a article, creat/da en: 2013 | |||
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| El trabajo analiza el comportamiento del Ibex35, durante el período que abarca desde enero de 1999 a diciembre de 2011, con el objetivo de comprobar si sigue un proceso diferente al paseo aleatorio, de tal forma que su rendimiento no se caracteriza por ser ruido blanco y resulta, en contra de lo que implica la hipótesis de los mercados eficientes, predecible. Para ello se va a tener en cuenta la posibilidad de que el proceso generador del rendimiento sea no lineal y se va a especificar un modelo STAR-APARCH, que permite un comportamiento no lineal, tanto de la media como de la varianza condicional. Los resultados empíricos evidencian que el comportamiento del Ibex35 sigue un proceso no lineal y asimétrico, tanto en la media como en la varianza condicional, rechazándose el cumplimiento de la versión débil de la hipótesis de los mercados eficientes. | |||
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Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
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53 - Ciències Económiques [1844]