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No linealidad y asimetría en el proceso generador del Índice Ibex35

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No linealidad y asimetría en el proceso generador del Índice Ibex35

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dc.contributor.author Rico Belda, Paz
dc.date.accessioned 2015-06-16T11:28:52Z
dc.date.available 2015-06-16T11:28:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Rico Belda, Paz 2013 No linealidad y asimetría en el proceso generador del Índice Ibex35 Estudios de Economía Aplicada 31 2 1 22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/44397
dc.description.abstract El trabajo analiza el comportamiento del Ibex35, durante el período que abarca desde enero de 1999 a diciembre de 2011, con el objetivo de comprobar si sigue un proceso diferente al paseo aleatorio, de tal forma que su rendimiento no se caracteriza por ser ruido blanco y resulta, en contra de lo que implica la hipótesis de los mercados eficientes, predecible. Para ello se va a tener en cuenta la posibilidad de que el proceso generador del rendimiento sea no lineal y se va a especificar un modelo STAR-APARCH, que permite un comportamiento no lineal, tanto de la media como de la varianza condicional. Los resultados empíricos evidencian que el comportamiento del Ibex35 sigue un proceso no lineal y asimétrico, tanto en la media como en la varianza condicional, rechazándose el cumplimiento de la versión débil de la hipótesis de los mercados eficientes.
dc.language.iso spa
dc.relation.ispartof Estudios de Economía Aplicada, 2013, vol. 31, num. 2, p. 1-22
dc.subject Economia
dc.title No linealidad y asimetría en el proceso generador del Índice Ibex35
dc.type journal article es_ES
dc.date.updated 2015-06-16T11:28:53Z
dc.identifier.idgrec 104035
dc.rights.accessRights open access es_ES

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